Военный музей, посвященный королевской кавалерии. Находится в Здании Конной гвардии, непосредственно рядом с действующими конюшнями. Экспозиции музея Конной гвардии освещают 350-летнюю службу двух конных гвардейских полков на страже жизни английских монархов, а также современную деятельность этих формирований в военных конфликтах за рубежом. Здесь собрана редкая коллекция церемониальной формы, знамен, наград, музыкальных инструментов, конной амуниции. Среди выставленных здесь предметов - изделия Фаберже, серебряные литавры, подаренные полку Вильгельмом IV, пули из сражения при Ватерлоо, уздечка коня Сефтона, раненного во время теракта в Гайд-парке.
Специальная витрина в музее Конной гвардии позволяет осмотреть через стекло рабочие конюшни гвардейцев. Здесь можно увидеть процесс обслуживания лошадей, седловку и подготовку к церемониям, а во дворе здания - саму церемонию смены караула. В музее работает магазин военных сувениров, проводятся экскурсии и частные мероприятия.